Правописът на това съчетание не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете с малки букви – коледни празници, тъй като не представлява собствено име.

С голям концерт на открито започнаха коледните празници в Бургас.
Желаем ви весели коледни празници, скъпи приятели!