Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – на шега.
На шега предложих на приятеля си да започне собствен бизнес, а той го прие сериозно и си регистрира фирма.
Моля, кажете не на шега –
кой нарисува тази дъга?
Пъстра, красива, казвайте кой –
аз или ние, ти или той?
(Др. Шопов, „Дъга“)